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秦汉之际，以阴山为根据地的匈奴人，在北方草原日渐雄强，到公元前209年，匈奴冒顿立为单于后，国力愈强，已有“控弦之士三十余万”①。于是凭借其雄厚的经济、军事实力，大力向四周扩张。即行“东袭击东胡..大破灭东胡王，而虏其民人及畜产。既归，西击走月氏，南并楼烦、白羊河南王”②。这里所说的冒顿西走月氏，时当“汉兵与项羽相距”，即汉高祖刘邦元年至五年间（公元前206年至公元前202年间）。既称出走，月氏至少要离开故地，开始向西北迁移。《后汉书·西羌传》说：“月氏王为匈奴冒顿所杀。余种分散，西逾葱岭。”正是指的这次袭击。至汉文帝前元四年（公元前176年）冒顿遗汉书称：“今以小吏之败约故，罚右贤王，使之西求月氏击之。以天之福，吏卒良，马强力，以夷灭月氏，尽斩杀降下之。定楼兰、乌孙、呼揭及其旁二十六国，皆以为匈奴，诸引弓之民，并为一家。”③这一次进击月氏是“西求”，《汉书·匈奴传》作“至西方求”。可见月氏被冒顿攻破后，早已离开河西走廊，才必须说至西方搜求。足见月氏已西迁至西域焉耆、龟兹、伊犁河流域。在匈奴平定西域，又北服浑庚、屈射、丁零、鬲昆、薪犁等国后，即在我国北方建立起一个强大的奴隶制政权，从而匈奴疆域就从原来的河套、阴山扩大到北至贝加尔湖、叶尼塞河流域，西至天山南北，东至辽东平原，南至河北北部及山西、陕西北部的黄河以东以南地区，并把辖区的各族人民“皆以为匈奴”、“并为一家”。
  这里需要探讨的是公元前206年至公元前202年间冒顿第一次击走河西走廊月氏的史实。这一次月氏的西迁究竟到了何地？是直接到了伊犁河流域，还是停留在其他地方。应该说匈奴第一次击走河西的月氏，迫使月氏西迁的中心地是在焉耆、龟兹一带。因为这时西域还没有匈奴，而乌孙则已占有哈密、巴里坤、吉木萨尔一带，是以月氏西迁必然是沿着疏勒河西进，经罗布泊，沿孔雀河先到焉耆、危须、尉犁及裕勒都斯大草原一带，因为月氏为游牧民族，必须沿着有水草之地迁徙。而焉耆、龟兹及其北的天山一带，正是水草极为丰美的地区，于是月氏又在此建国。敦煌《西天路竟》中焉耆被称为“月氏国”。慧琳《一切经音义》不仅焉耆可称为月氏，屈支也可称为月支或月氏。《五代史会要》称焉耆龙家为“小月氏之遗种”。这些都可见冒顿击走河西走廊月氏，西迁伊犁河流域之前，曾在焉耆、龟兹一带天山中居牧。到公元前176年左右冒顿再次罚右贤王向西搜求，再度击败月氏，并征服楼兰、乌孙等二十六国时，大月氏才再度向西迁徙至伊犁河流域，赶走了那里的塞王，重建国家。
  匈奴势力进入西域两年后，公元前174年冒顿单于去世，其子稽粥继位，号老上单于。尽管这时匈奴已基本上征服了西域，唯匈奴和乌孙仍最切齿仇恨大月氏，因为他们都长期受过月氏的欺凌，都想继续报仇雪耻。此时乌孙已受匈奴控制，要想西击月氏，必须征得匈奴单于同意。所以《汉书·张骞传》说：“昆莫既健，自请单于报父怨，遂西攻破大月氏。大月氏复西走，徙大夏地。昆莫略其众，因留居，兵稍强。”这里指出已徙伊犁的大月氏是被乌孙族赶走，迫使大月氏再徙阿姆河大夏之地。而在《史记》、《汉书》中却说月氏南迁是由匈奴袭击的结果。这两种说法粗看起来有些矛盾，实际并不相悖，正好说明这次袭击伊犁河流域的大月氏是乌孙和匈奴联军共同击灭。大月氏才又被迫于公元前162年至公元前161年左右再度徙居到阿姆河左岸。
  匈奴、乌孙联军征服伊犁河流域的大月氏后，不仅提高了乌孙在西域的政治地位，同时也大大提高了匈奴在西域各国中的地位和威信，于是开始积极经营西域。自公元前174年左右直至元封三年（公元前108年）汉武帝遣赵破奴破姑师，因“暴兵威以动乌孙、大宛之属”①。这一段大约70年时间中，汉文史籍对匈奴在西域的活动记载很少，但并不意味着匈奴在西域的活动很少。相反，匈奴加紧了对西域的统治，因为汉朝和匈奴在中原及漠南北的争夺日益激烈，匈奴贵族更需要利用西域的人力、物力来支援对汉的战争，特别是汉武帝于公元前140年登位以后，由于汉初国力的增强，即连续发大兵出击匈奴。开始于元光二年（公元前133年）汉遣三十余万精兵埋伏在马邑（今山西朔县）旁山谷中，诱匈奴军前来，因谋泄而未成。以后汉、匈之间又经过多次战争，其中最主要的是在元朔二年（公元前127年）派大将军卫青出云中，夺取河南地，设置朔方、五原郡，并募民十万前往屯牧。接着又于元狩二年（公元前121年）遣骠骑将军霍去病率大军两次出陇西及河西走廊一带，袭击匈奴右地，大败匈奴军，并降浑邪王部众，于是汉设河西走廊四郡，募民实之。元狩四年（公元前119年）卫青、霍去病再出大军，袭击漠北匈奴王廷，取得大胜。汉朝对匈战争取得这三次大胜后，自元封六年（公元前105年）以“单于益西北，左方兵直云中，右方兵直酒泉、敦煌”①。可知匈奴右部王的活动中心已移至天山东部一带。
  匈奴在中原及漠南北的失败，必然要进一步加紧对西域的控制，把主要根据地放在西域，因而加重对西域各族人民的剥削，用以支持对汉战争。自匈奴占领西域后，经过几十年发展自己的势力，至汉武帝向西域用兵时，匈奴在这里的势力已足够强大，建立了较为稳固的统治，所以当时汉朝文武官吏已认识到西域已成为匈奴的“右臂”，“西方之援国”。在政治、经济、军事各方面，西域已成为匈奴政权强有力的后方基地。