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万宁县在西汉时先属紫贝县，昭帝始元五年（公元前82年）并入珠崖郡。元帝初元元年（公元前46年）改珠崖为朱庐县，万宁属之，隶合浦（《汉书．贾捐之传》）。东汉，光武帝建武十九年（公元43年）改朱庐县为珠崖县，仍属合浦郡，督于交州，万宁属之不变。三国、吴赤乌五年（公元242年）复升珠崖县为郡，领徐闻、朱庐、珠官三县，仍属交州，万宁当时改属朱庐县。晋朝，“平吴后省珠崖并入合浦郡，到南北朝的宋元嘉八年（公元431年）复立珠崖郡”。梁朝，到了大同中（公元535～545年），废儋耳郡设置崖州，万宁归属崖州，由广州统领。隋朝，大业三年（公元607年），改梁崖州为珠崖郡，领10县，万宁属武德县。唐朝，武德五年（公元622年），万宁由原属隋时武德县演变为平昌县，隶属崖州。贞观五年（公元631年），万宁从平昌县拆置万安县，隶属琼州。十三年（公元639年），改万安县隶属崖州。高宗龙朔二年（公元662年），又以琼州和振州一部设万安州，州治在万宁县通化都（今万宁县大茂镇旧州村）。天宝元年（公元742年）改万安州为万安郡。至德二载（公元755年）又改万安郡为万全郡。乾元元年（公元758年）又复为万安州。贞元二年（公元786年）复名万安郡，属岭南道。五代十国（公元907～960年）时期，万宁归属南汉，改万安郡为万安州。北宋神宗熙宁七年（公元1074年），琼州改为琼管安抚司都督时，万安州又废为万安军，移军治博辽（今陵水一带），隶于琼。大观年间（公元1107～1110年）其治所复移于后郎村水口（今万城），后又废军为州。南宋高宗绍兴七年（公元1137年）废万安州为万宁县，隶于琼。十三年（公元1143年）又复县为万安军。元朝，至元十五年（公元1278年）改琼管安抚司都督为琼州路安抚司，隶属湖广行中书省，万宁仍为万安军，隶于琼州路，属海南道宣慰司。明洪武三年（公元1370年）升琼州为府时，万安军改为万州，复县名为万宁县。正统五年（公元1440年）省万宁县入万州县。清顺治四年（公元1647年），仍名万州（县）隶属广东琼州府。中华民国三年（公元1914年），更清时的万州（县）为万宁县。1950年4月27日，万宁县全境解放，仍置万宁县，隶属海南行政公署。1958年12月8日由琼东、乐会、万宁三县合并为琼海县。1959年11月1日与琼海县分开，恢复万宁县，县名沿用至今。